sábado, maio 31, 2014

O famoso livro que quase ninguém leu

Nem preciso dizer qual é esse livro atualmente. Não tive tempo e real interesse de ler, por um motivo claro. Acho que as conclusões do Piketty exigem uma fundamentação teórica sólida para sua validade, e pelo que entendi, ele passa longe desta questão. Então está lá em baixo na lista de prioridades.  Fiquei feliz ao ver que não sou o único com essa opinião, e nesse caso pesquisadores bem, bem melhores que eu.

segunda-feira, maio 26, 2014

Artigos aceitos - 14º Encontro Brasileiro de Finanças - 2014

Lista de artigos aceitos para o  14º Encontro Brasileiro de Finanças - 2014

Esse ano tive três aceitos:
Márcio  Laurini, Ana Carolina Santana Minioli - Modelagem de Curvas de Juros Usando Amostragem de Frequências Mistas
Márcio Laurini, Roberto Mauad - A Common Jump Factor Stochastic Volatility Model
Márcio Laurini, Alberto Ohashi  - A Noisy Principal Component Analysis for Forward Rate Curves

Os dois primeiros trabalhos foram em co-autoria com meus dois primeiros alunos de mestrado na FEA-RP, e  o Lucas Mariani que é meu orientando de mestrado também teve aceito um trabalho individual:

Lucas  Mariani - Modelo Nelson-Siegel com condições de não arbitragem  para previsão de inflação a partir do mercado de títulos nacional.

Acho que é um resultando interessante para o programa de pós-graduação da FEA-RP, especialmente porque o programa de Economia ainda não tem um enfoque particular em finanças.





sexta-feira, maio 23, 2014

Pluralidade, ensino de economia, zzz, zzz

Anda ocorrendo algum ruído sobre a necessidade de um maior pluralismo no ensino de economia, ou então que é necessário expor os alunos de primeiros anos a problemas reais, blá, blá, blá. Uma analogia seria colocar um aluno de primeiro ano de engenharia para projetar um edifício, um calouro de medicina para atender em uma UTI, ou algo assim. 
Com a miserável formação analítica da maioria das graduações em economia (não só aqui no Brasil não), nem os alunos do último ano conseguem resolver de forma adequada um problema relevante em economia. A dura realidade é que qualquer boa formação vai exigir um período inicial de formação de métodos e habilidades, e nem sempre vai ser possível ilustrar cada curso com exemplos realistas ou interessantes, ou compatibilizar cursos de métodos com cursos de aplicações. 
Mas o que mais me irrita neste debate é que o ponto fundamental é que o aprendizado é um processo individual, e que cursos e professores são apenas uma parte menor do processo. Um bom professor apenas serve para mostrar que o tema é interessante e importante. O aprendizado é realizado somente pelo aluno. Como disse Frank Zappa - “If you want to get laid, go to college. If you want an education, go to the library.”. 
O lugar mais importante da sua graduação é aquele prédio cheio de livros. Escolha seu destino lá. Você vai ficar 4 ou 5 anos em uma graduação, mas o mais importante é entender que vai ter que aprender sozinho pelo resto da sua vida. E acho que ninguém quer ser doutrinado apenas para repetir o que um professor decidiu que era importante em um curso. 


quinta-feira, maio 22, 2014

Notícia Triste

Terrível notícia sobre o falecimento do Paulo Dias, que era aluno de doutorado na Economia na UFRGS. Nos congressos que nos encontrávamos ele sempre se mostrou muito interessado e divertido. Muito triste mesmo.

terça-feira, maio 20, 2014

III Fórum Mineiro de Estatística e Probabilidade Belo Horizonte, 20-23 de Agosto de 2014

III Fórum Mineiro  de Estatística e Probabilidade 
Belo Horizonte, 20-23 de Agosto de 2014

Só pelos mini-cursos já vale a participação - Havard Rue sobre INLA e Peter Müller sobre nonparametric Bayesian.

quarta-feira, maio 14, 2014

Number crunching fortran

Scientific computing’s future: Can any coding language top a 1950s behemoth?
Cutting-edge research still universally involves Fortran; a trio of challengers wants in.


Muitas pessoas ignoram que a maioria dos programas (R, matlab, octave) usam bibliotecas de algebra linear escritas em fortran, que ainda é quase imbatível nesse tipo de cálculo.  Embora a velocidade seja um ponto fundamental (fortran foi feito para ser otimizado), acho que as mudanças virão no tipo de aplicação. Com a estatística e econometria migrando para problemas mais relacionados a machine learning e captura de padrões acho que linguagens como clojure (que é um dialeto de lisp) vão ganhar espaço. Mas ainda acho que vão ser nichos.

quarta-feira, maio 07, 2014

Novas Aquisições - Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes


Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes - Yuri Kutoyants


O livro é um compêndio de resultados sobre propriedades assintóticas de estimadores paramétricos e não-paramétricos para processos em tempo contínuo. É uma das mais completas referências sobre propriedades de estimadores e testes neste contexto. 



segunda-feira, maio 05, 2014

Não digite, anote.

To Remember a Lecture Better, Take Notes by Hand

Complementando a idéia que o estilo old-school (nesse caso literalmente) de aulas na lousa e anotadas manualmente tem uma eficácia maior que apresentação em slides-notebook.
Logo vou comprar meu Pontiac GTO 1966 para entrar literalmente nesse estilo.

File:1966PontiacGTO.jpg