Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - Apresentação de comunicação oral

Meu trabalho sobre ABC usando GEL e SMM foi aprovado para comunicação oral no Workshop on Probabilistic and Statistical Methods, que acontecerá na semana que vem no ICMC-Usp em São Carlos.
Eu iria nesse excelente workshop que qualquer forma, mas é sempre uma honra apresentar um trabalho.


Approximate Bayesian Computing via Generalized Empirical Likelihood and Method of Simulated Moments.

Márcio Poletti Laurini

FEA-RP USP

Abstract
An important recent literature discusses the use of Bayesian methods using numerical approximations which are likelihood free (Approximate Bayesian Computation - ABC). These methods allow inferences on issues
hitherto untractable due to the complexity of the evaluation of the likelihood function. We discuss how to formulate ABC methods using Generalized Empirical Likelihood, extending the work of Mergensen et al
(2012). These methods allow a formulation computationally more efficient than the usual ABC methods, and can be used even when it is not possible to calculate the moment conditions analytically through the use of
simulated moment conditions. We apply these methods in the estimation of Stochastic Volatility Models.

BOLETIM ISBrA - Dezembro 2012

Está disponível o  Boletim oficial da Seção Brasileira da International Society for Bayesian Analysis, com uma artigo muito interessante sobre Alan Turing, e a divulgação de uma série de eventos relacionados a estatística Bayesiana.

Novas Aquisições - Yield Curve Modeling and Forecasting: The Dynamic Nelson-Siegel Approach

 Yield Curve Modeling and Forecasting: The Dynamic Nelson-Siegel Approach: Francis X. Diebold and Glenn D. Rudebusch.

Embora eu seja suspeito para avaliar o livro, já que venho trabalhando em extensões e aplicações do modelo NS há um bom tempo, não posso deixar de mostrar minha admiração pela versão final do livro.
A versão dinâmica do modelo de Nelson-Siegel é um modelo com várias características desejáveis - é simples, pode ser utilizada em muitos contextos, é consistente com a teoria (em sua versão afim) e principalmente é muito útil na prática.
O livro mostra todas estas nuances, abordando as questões conceituais, métodos de inferência e todas as extensões. Outro destaque do livro é a discussão sobre a formulação do modelo no contexto de modelos afins na estrutura de Duffie-Kan. O epílogo do livro é ainda mais interessante porque aborda algumas características do modelo que só foram analisadas com rigor recentemente - como as propriedades de aproximação do modelo, como se encaixa na classe de modelos propostas por Joslian et al (2011) e outras questões muito relevantes, como as extensões ainda possíveis para esta classe de modelos.
O livro é extremamente recomendado para todos os interessados em modelagem teórica e prática de curvas de juros, já que aborda basicamente todos os pontos fundamentais em uma discussão extremamente clara.
Leitura obrigatória.

Novas Aquisições - The BUGS Book: A Practical Introduction to Bayesian Analysis

The BUGS Book: A Practical Introduction to Bayesian Analysis; David Lunn, Christopher Jackson, Nicky Best, Andrew Thomas and David Spiegelhalter.

Esse era uma compra obrigatória. Grande parte do sucesso do uso de métodos de inferência Bayesiana usando Markov Chain Monte Carlo pode ser creditada ao software WinBUGS, que permitiu a aplicação destes métodos para uma enorme classe de processos, e em geral de uma forma muito simples.
 E este é o livro dos autores do WinBUGS (e agora de seus descendentes, OpenBUGS, JAGS). Embora seja muito poderoso, o BUGS depende muito da experiência do pesquisador e especialmente muitos truques na implementação, e nisso o livro contribui enormemente. Além disso discute muitas partes específicas que são pouco documentadas, e novas características do projeto que estão no WinBUGS e no JAGS.
 Embora não tenha o escopo e a densidade de aplicações dos livros do Peter Congdon usando BUGS, é com certeza muito mais didático e recomendado para os iniciantes, mas pode ser útil mesmo para os mais experientes.

Novas Aquisições - Information Choice in Macroeconomics and Finance

Information Choice in Macroeconomics and Finance - Laura L. Veldkamp.

Acho que este é o primeiro livro texto analisando a fundamental questão do processo de incorporação e escolha de informações em economia e finanças. O livro discute processos de aprendizado Bayesiano, fluxos de informação, inércia informacional, escolha de investimento e outros problemas. Além da clareza na apresentação, o final de cada capítulo apresenta uma discussão sobre problemas em aberto e temas para pesquisas futuras, o que pode ser muito útil para novos pesquisadores no tema.

Novas Aquisições - Time Series - Theory and Methods

Time Series - Theory and Methods. Peter J. Brockwell and Richard A. Davis. 

O clássico livro sobre séries temporais. Embora tenha estudado nele, cometia o pecado de não ter uma cópia. Algumas seções, como as de análise espectral, ainda são insuperáveis. 

Novas Aquisições - Intermediate Financial Theory

Intermediate Financial Theory - Jean-Pierr Danthine and John B. Donaldson.  Como está para sair a terceira edição do livro, a segunda edição encontra-se com um enorme desconto, e por isso a compra.
Um ótimo livro para ser estudado após um curso básico de finanças e antes de cursos matematicamente mais complexos, e com uma abordagem bastante didática.

Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - 28, 29, 30 - January - 2013 / ICMC-USP - São Carlos, SP - Brazil

Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - 28, 29, 30 - January - 2013 / ICMC-USP - São Carlos, SP - Brazil

http://estatisticaverao2013.icmc.usp.br/wpsm.html

The Workshop on Probabilistic and Statistical Methods is an initiative of the Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística do ICMC- USP e UFSCar which brings together the statistics research groups from ICMC-USP and UFSCar, at São Carlos/SP, Brazil.

This meeting intends to discuss new developments in statistics, probability and their applications. Activities include invited speakers sessions, short talks, a poster session and a short course devoted to graduate students. The topics of this meeting include probability and stochastic processes, statistical inference, regression models, survival analyses and complex stochastic systems. The aim of the workshop is to stimulate the exchange of experiences with scientific investigation in statistics and probability.

Speakers

• Adriano Suzuki, ICMC-USP
• Cristian Villegas, ESALQ-USP
• Francisco Cribari-Neto, UFPE
• Germán Ibacache-Pulgar, Universidad de Valparaíso (Chile)
• Gisela Tunes, IME-USP
• Hedibert Freitas Lopes, The University of Chicago (EUA)
• Javiera Barrera, Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)
• Luis Ernesto Salazar, UFSCar
• Nancy Garcia, IMECC-UNICAMP
• Raydonal Ospina, UFPE
• Ronaldo Dias, IMECC-UNICAMP
• Sebastian Grynberg, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
• Vera Tomazella, UFSCar
• Viviana Giampaoli, IME-USP

Scientific Committee

• Carlos Diniz, UFSCar
• Ernesto Mordecki, Universidad de la República
• Fabio Prates Machado, IME-USP
• Francisco Louzada Neto, ICMC-USP
• Gilberto Paula, IME-USP
• Mário de Castro Andrade Filho, ICMC-USP

Organizing Committee

• Cibele Russo, ICMC-USP
• Pablo Martin Rodriguez, ICMC-USP
• Vera Tomazella, UFSCar

For additional information, please contact: Pablo Rodriguez (pablor@icmc.usp.br) or Cibele Russo (cibele@icmc.usp.br).

Elite: Dangerous

A nova versão - Dangerous -  do melhor jogo de todos os tempos e plataformas - Elite está saindo da lenda para a realidade através de um Kickstarter que hoje ultrapassou em muito a meta de funding. Um dos meus orgulhos é ter um duplo ranking Elite - na versão para MSX e na genial versão Oolite. Para poucos.

XV Escola de Séries Temporais e Econometria - Site

O sítio da XV Escola de Séries Temporais e Econometria (ESTE) está
disponível em http://www.este2013.dme.ufrj.br/

Peço a todos que ajudem a divulgar o evento (nacionalmente e
internacionalmente). Existem versões em português e em inglês
(http://www.este2013.dme.ufrj.br/index.php/en/).

Em nome da Associação Brasileira de Estatística, pessoas do
Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, e um membro do Departamento de Estatística da Universidade
Federal Fluminense, estão organizando a XV Escola de Séries Temporais
e Econometria (ESTE), a ser realizada entre os dias 12 e 14 de agosto
de 2013 no Vilanova Parque Hotel em Teresópolis, no estado do Rio de
Janeiro.

A ESTE é um evento realizado a cada 2 anos, promovido pela Associação
Brasileira de Estatística e pela Sociedade Brasileira de Econometria.
A ESTE contribui para o desenvolvimento das áreas de Séries Temporais
e Econometria no país, integrando pesquisadores, professores, alunos e
profissionais aplicados.

No sítio do evento vocês poderão encontrar informações sobre datas,
locais, convidados nacionais e internacionais, prazos, entre outras
coisas.

Estamos atualizando o sítio do evento constantemente.

Se você tiver sugestões ou correções a fazer, por favor envie um
e-mail para este2013@est.uff.br.

Obrigado aos membros da Comissão Organizadora e da Comissão Científica
pelo trabalho e ajuda até o momento.

Obrigado a TODOS desde já pela atenção e ajuda.

Atenciosamente,
Ralph S. Silva.

Leituras - 2012

Melhores leituras de 2012  

Na parte técnica, as que mais gostei:
Statistics for Spatio-Temporal Data - Noel Cressie e Christopher K. Wikle

Asset Pricing and Portfolio Choice Theory - Kerry Back
All of Statistics - A Concise Course in Statistical Inference - Larry Wasserman

E em ficção, um dos clássicos do mestre arrebentou mais uma vez:
J. G. Ballard - High Rise.

let's get funky

De volta, depois de muito trabalho e alguma diversão.