quinta-feira, novembro 08, 2012

Novas Aquisições - Estimation, Inference and Specification Analysis

Estimation, Inference and Specification Analysis. Halbert White.
Este livro é um tratado sobre estimação na presença de problemas de especificação incorreta no contexto de máxima verossimilhança, definindo as propriedades de consistência,  eficiência e testes de hipóteses para estimadores de quasi-máxima verossimilhança. Alguns resultados, como por exemplo de estimadores de QMLE em dois estágios, raramente são encontrados em outros livros.
  Um livro clássico e bastante completo. Uma dificuldade é com as notações, que poderiam ser simplificadas e dificultam um pouco a leitura.

1 Comments:

Blogger Gustavo S. Cortes said...

Foda! Pena que o Hal White foi-se embora tão cedo...

Abraços,
Gustavo.

11:34 AM  

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