quarta-feira, fevereiro 29, 2012

Revisões

Depois de muitas horas de sono perdido, consegui endereçar todos os pontos da revisão do artigo de estimação de difusões fracionárias. Ainda falta trabalhar no texto, mas ja rascunhei as respostas e toda a parte computacional está feita. Em geral trabalhar em revisões não é algo muito agradável, mas dessa vez está sendo bem divertido. A melhor parte está na inclusão de uma seção sobre difusões fracionárias multivariadas, que acho que ficou bem interessante.

sábado, fevereiro 25, 2012

Leitura do Dia - Folklore Theorems, Implicit Maps and Indirect Inference





The delta method and continuous mapping theorem are among the most extensively used tools in asymptotic derivations in econometrics. Extensions of these methods are provided for sequences of functions that are commonly encountered in applications and where the usual methods sometimes fail. Important examples of failure arise in the use of simulation-based estimation methods such as indirect inference. The paper explores the application of these methods to the indirect inference estimator (IIE) in first order autoregressive estimation. The IIE uses a binding function that is sample size dependent. Its limit theory relies on a sequence-based delta method in the stationary case and a sequence-based implicit continuous mapping theorem in unit root and local to unity cases. The new limit theory shows that the IIE achieves much more than (partial) bias correction. It changes the limit theory of the maximum likelihood estimator (MLE) when the autoregressive coefficient is in the locality of unity, reducing the bias and the variance of the MLE without affecting the limit theory of the MLE in the stationary case. Thus, in spite of the fact that the IIE is a continuously differentiable function of the MLE, the limit distribution of the IIE is not simply a scale multiple of the MLE, but depends implicitly on the full binding function mapping. The unit root case therefore represents an important example of the failure of the delta method and shows the need for an implicit mapping extension of the continuous mapping theorem.

Embora os estimadores de Inferência Indireta sejam relativamente antigos, recentemente houve um redescobrimento destes estimadores, em parte motivada com suas (ainda não totalmente esclarecidas) conexões com métodos de Approximate Bayesian Computation (ABC). Mas também novas propriedades teóricas estão sendo descobertas, como nesse artigo do Peter Phillips.

sexta-feira, fevereiro 24, 2012

Presente de aniversário

Recebi um pedido de revisão para um dos artigos que eu mais gosto, sobre estimação de difusões dirigidas por movimentos brownianos fracionários usando inferência indireta. Eu aprendi muito trabalhando neste artigo, e retomar este tema para esta revisão está sendo realmente muito prazeiroso.
Como de costume nas revistas de estatística, os pareceristas foram muito atentos e as sugestões irão contribuir muito com o artigo. Um dos pareceristas elaborou um parecer de 9 páginas, e inclusive criou um arquivo bibtex com as referências que ele sugeriu. Seja ou não aceito, a melhora será substancial. Uma das sugestões era implementar uma extensão usando Wishart Process, que era um classe de processos que eu estava querendo trabalhar.
Já implementei boa parte das extensões pedidas, e felizmente tudo parece funcionar. Mas ainda há muito trabalho pela frente.


segunda-feira, fevereiro 20, 2012

A distribuição espacial de J.G. Ballard

Estou aproveitando o feriado também para avançar no The Complete Stories of J. G. Ballard, que estou degustando lentamente. Uma certa surpresa ao ver que uma das histórias - "The Man Who Walked on The Moon", se passa nas imediações da Praia de Copacabana.
Mas descobri que alguém geocodificou as histórias de Ballard, e é notável que a distribuição espacial de suas estórias é da magnitude de sua imaginação.

sábado, fevereiro 18, 2012

A Criptografia de Nash


...

Leituras

O feriado também serve para colocar as leituras em dia. O muito bom "Asset Pricing and Portfolio Theory" do Kerry Back (que é o mesmo Back da série de artigos Back and Brown sobre GMM), e uma longa série de artigos sobre métodos não-paramétricos, para fundamentar um novo artigo sobre modelagem semiparamétrica da curva de juros.

sexta-feira, fevereiro 17, 2012

Guitarras em meio à serpentina

terça-feira, fevereiro 14, 2012

Carnaval



por aqui não. Me preparando para escapar da imbecilidade coletiva desse período. Conto com a ajuda dos Irmãos para isso.

domingo, fevereiro 12, 2012

Double Elite










Objetivo cumprido - Double Elite - no jogo original de 1984 :

Elite's open-ended game model, advanced game engine and revolutionary 3D graphics ensured that it was ported to virtually every contemporary home computer system, and earned it a place as a classic and a genre maker in gaming history.[1] Elite was a hugely influential game, serving as a model for more recent games such as Space Rogue, Eve Online, Freelancer, Jumpgate, Infinity: The Quest for Earth, Wing Commander: Privateer, the Escape Velocity series and the X series of space trading games.
According to Braben and Bell, Elite was inspired by a range of sources. Much of the game's content is derived from the Traveller tabletop role-playing game, including the default commander name of Jameson.[2] The developers also cite 2001: A Space Odyssey, Star Wars,Hitchhiker's Guide to the Galaxy and the original Battlestar Galactica as influences. Braben also cites the works of Larry Niven, Jerry Pournelle, Arthur C. Clarke, Robert L. Forward, Isaac Asimov and Orson Scott Card as influences.

e agora no Oolite. Também já finalizei a maioria das missões (expansion packs), só faltando Resistence Commander. Oolite é mais um caso de sucesso de software open source. As expansões criadas por usuários tornam o jogo cada vez melhor, e algumas reiventam o próprio jogo, como Assassin, Iron Raven e Resistance Commander.
Também já aprendi bastante sobre o sistema de scripts usados na implementação das missões e sobre a implementação da Artificial Inteligence no jogo. Já modifiquei algumas partes, e acho que agora me divirto bem mais nessas modificações que no próprio jogo, como o esquadrão de drones que eu criei.
Agora o objetivo de longo prazo é criar uma expansion pack para o Oolite.

sexta-feira, fevereiro 10, 2012

Novas Aquisições - Stochastic Process

Stochastic Process - Richard Bass

Esse livro é uma compilaçao das excelentes notas de aula dos cursos do Bass sobre processos estocásticos, e segue o estilo dessa magnífica série da Cambridge, com capítulo curtos e bem didáticos com uma exposição bastante ampla da teoria de processos estocásticos.

Novas Aquisições - Financial Economics



Principles of Financial Economics. Stephen LeRoy e Jan Werner
Asset Pricing and Portfolio Choice Theory
Kerry Back


O Principles of Financial Economics é uma introdução já bastante conhecida para financial economics em um nível de ínicio de PhD.

O livro do Back segue a mesma idéia, mas é mais compreensivo e detalhado, como é descrito no nome da série "Financial Association Survey and Synthesis Series". Eu gosto muito de um outro livro do Back (A course in derivative securities), e esse parece ter a mesma qualidade didática.

quarta-feira, fevereiro 08, 2012

II Encontro Nacional dos Blogueiros de Economia

Clique para ampliar.


Programação ainda melhor esse ano. Vamos ver se eu consigo ir para assistir.
Parece que vão colocar o Drunkeynesian atrás de um biombo, como o sombra do programa do Ratinho ...

segunda-feira, fevereiro 06, 2012

Revisionismo histórico

Meu livro favorito é 1984, de George Orwell. Ele, mais do que qualquer outra obra, ajudou a formar minha visão de mundo e me vacinou contra a insanidade do totalitarismo e suas vertentes.
Uma das questões mais importantes do livro está na reconstrução da história como ferramenta de dominação política, colocada na figura do infame Ministério da Verdade. Vemos a cada dia que o ministério da verdade sempre esteve presente. Dois exemplos recentes - essa greve da PM na Bahia, e a privatização dos aeroportos ocorrida.
Como esta greve tem um impacto negativo sobre o governo do PT, logo será dito que desde sempre o PT sempre foi contra greves de serviços essenciais, ignorando todo o fomento dado a estas greves pelo partido no passado.
Como a privatização gerou uma enorme receita, logo será dito que desde sempre o partido foi a favor destas privatizações, ignorando todo o passado. E da mesma forma nas próximas eleições o partido condenará as privatizações realizadas pelo PSBD, com a mesma verdade mutável.
É vivemos sobre o Ingsoc.

De volta as aulas

Fim de férias. Foi um período até que bem produtivo. Consegui finalizar a primeira versão do artigo sobre estimação de modelos de volatilidade estocástica por mle usando o limite de estimadores de Bayes, e uma boa adiantada nos artigos de teste de raizes unitárias nos modelos de volatilidade estocástica e testes de desempenho conjunto de fundos.
Também fiz as contas para um novo artigo sobre previsão de yield curve (sem nenhuma relação com modelos da família Nelson-Siegel), mas estou esperando a opinião dos meus co-autores.
A lista de tarefas passou do nível angustiante, para o nível normal/preocupante.

sábado, fevereiro 04, 2012

Self-citations

Artigo na Nature sobre pressão para a auto-citação em journals acadêmicos.

Interessante, mas acho que existem dois problemas. O primeiro é a falta de controle para viés de seleção (que é comentado no artigo), e o segundo, é o fato que auto-citação é tratada com um viés negativo, o que nem sempre é correto. Um journal top de área naturalmente terá um número elevado de auto-citações, já que o pesquisador naturalmente escolhe submeter seu artigo para o journal que concentra a produção relevante em sua área de pesquisa.
Obviamente a pressão para incluir citações irrelevantes é algo condenável.

Leitura do Dia - A Conversation with David R. Brillinger


Statistical Science
2011, Vol. 26, No. 3, 440–469
DOI: 10.1214/10-STS324
Institute of Mathematical Statistics, 2011

Entre as inúmeras fontes de admiração do trabalho e da pessoa de David Brillinger, uma evidente é a influência seminal em inúmeras áreas e aplicações, algo que hoje parece inacreditável. A outra é o ser humano extraordinário.

quinta-feira, fevereiro 02, 2012

RIP - Angelo Dundee

Ex-técnico e "tutor" de Muhammad Ali, Angelo Dundee morre nos EUA

Era ele que estava lá no corner em todas aquelas batalhas. Ele estava lá quando Ali era o inimigo público número um. Esteve até aqui no Brasil treinando Maguila em sua melhor fase.

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quarta-feira, fevereiro 01, 2012

Lua ganhando o mundo

A linguagem de script Lua, criada no departamento de Ciência da Computação da Puc-Rio, foi escolhida como a nova base de scripting para a Wikipedia. Lua já era muito utilizada no desenvolvimento de jogos (Warcraft, entre outros) e agora é uma das bases do maior sistema de informação livre do mundo.