The Dynamic Nelson-Siegel Approach to Yield Curve Modeling and Forecasting

O primeiro draft do tão aguardado livro " The Dynamic Nelson-Siegel Approach to Yield Curve Modeling and Forecasting" de Francis Diebold e Glenn Rudebusch está disponível para download e comentários na página do Francis Diebold.
O livro sumariza todas as análises derivadas do modelos dinâmico de Nelson-Siegel na análise da curva de juros, desde a primeira formulação dinâmica até as extensões para múltiplos mercados, restrições de não-arbitragem e modelos macro-finanças.
É uma leitura totalmente obrigatória para qualquer um que trabalhe com curvas de juros.

Os vários artigos do Caio e do Valentim nesta área estão citados no livro, e também os fundamentais artigos de macro-finance do Marco Lyrio. Fiquei imensamente feliz ao ver que meu artigo com o Luiz Hotta de 2008 "Bayesian Extensions of the Diebold-Li Term Structure Model,"e que foi publicado em 2010 também está citado no livro.