terça-feira, agosto 30, 2011

GEL e além

Estou reescrevendo minhas rotinas de estimação de Generalized Empirical Likelihood e afins. A primeira modificação foi incluir uma formulação genérica de estimação por sieves utilizando momentos condicionais.
Agora estou reescrevendo a seção de otimização para possibilitar restrições lineares e não lineares nas condições de momentos, e também implementando um procedimento de block bootstrap para parâmetros e momentos condicionais. O objetivo é utilizar estas metodologias em alguns novos projetos, mas principalmente para as revisões dos artigos de GEL.