quarta-feira, junho 30, 2010

Leitura do Dia - COMMENT ON ANGRIST AND PISCHKE, by CHRISTOPHER A. SIMS

COMMENT ON ANGRIST AND PISCHKE
CHRISTOPHER A. SIMS
I. THE BOTTOM LINE, AT THE TOP


Without apparent irony, Angrist and Pischke quote Griliches: “If the data were perfect, collected from well-designed randomized experiments, there would hardly be room for a separate field of econometrics.” The fact is, economics is not an experimental science and cannot be. “Natural” experiments and “quasi” experiments are not in fact experiments, any more than are Prescott’s “computational” experiments.
They are rhetorical devices invoked to avoid having to confront real econometric difficulties. Natural, quasi-, and computational experiments, as well as regression discontinuity design (RDD), can all, when well applied, be useful, but none are panaceas. This essay by Angrist and Pischke, in its enthusiasm for some real accomplishments in certain subfields of economics, makes overbroad claims for its favored methodologies. What the essay says about macroeconomics is mainly nonsense.
The fact that the essay is so mistaken about macroeconomics reflects a broader
problem. Recent enthusiasm for single-equation, linear, instrumental-variables approaches in applied microeconomics has led to many economists in these fields losing the ability to think formally and carefully about the central issues of non experimental inference—what Griliches saw, and I see, as the core of econometrics.


Sims, sempre afiado em suas análises. Gostei particularmente da discussão sobre o uso de mixed effect models .

An Earthshaking Announcement', by Donald Knuth

Donald Knuth Public lectures

Wednesday, 30 June, 5:30pm, at the Sir Francis Drake Hotel in San Francisco
``An Earthshaking Announcement'' at TeX's 32nd Anniversary Celebration, on the final day of the TUG 2010 Conference .

Guess - A finalização do TAOCP.

sexta-feira, junho 25, 2010

Finalmente

Depois de 3 meses de trabalho intenso, fiz a submissão da revisão de um artigo. E com as modificações pedidas pelo editor e pelo pareceristas ele ficou realmente bem melhor, e acho que tem boas chances. Agora é só esperar.
E para comemorar rock and roll.

quarta-feira, junho 23, 2010

Última aula

Último dia de aula no Insper. Tenho mais uma sessão, mas é aplicação de prova, então não conta.
O curioso é que o tema dessa ultima aula no mestrado foi a estimação de modelos sv usando quasi-máxima verossimilhança, que está relacionado ao primeiro projeto de pesquisa que trabalhei como assistente de pesquisa. O Eterno Retorno.

terça-feira, junho 22, 2010

I Workshop de Análise de dados Funcionais

I Workshop de Análise de dados Funcionais

O objetivo é reunir no mesmo evento alunos e pesquisadores interessados no desenvolvimento e aplicação de metodologias estatísticas para dados funcionais(FDA/HDD), área que tem recebido grande atenção da comunidade cientifica internacional. Análise de Dados Funcionais é uma área da estatística que lida com dados de alta dimensão, como curvas, superfícies, séries temporais de alta frequência etc.
Suas características dimensionais, particularmente sua natureza funcional, e estocásticas em geral impedem o uso de técnicas estatísticas tradicionais. Aplicações são encontradas em Astronomia, Biologia, Engenharias, Finanças, Física Medica, Genética, Medicina, Metereologia, Química, entre outras.

Departamento de Estatística / IMECC / UNICAMP
fily@ime.unicamp.br


I Workshop de Análise de Dados Funcionais
Local: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Universidade Estadual de Campinas: Depto de Estatística.
Data: 23 e 24 de julho de 2010.

Comissão Organizadora:
Aluísio Pinheiro (IMECC-Unicamp);
Ronaldo Dias (IMECC-Unicamp).

Palestrantes Estrangeiros:
James O. Ramsay (McGill University, Canadá);
Brani Vidakovic (Georgia Tech, E.U.A.).

Palestrantes Nacionais:
Alberto Ohashi (INSPER);
Alejandro Frery (UFAL);
Flavio Ziegelmann (UFRGS);
Roberto Covolan (IFGW-Unicamp);
Ronaldo Dias (IMECC-Unicamp).


Programa
23 de julho
14h00 F. Ziegelmann Identifying the Finite Dimensionality of
Curve Time Series
14h45 A. Ohashi Approximation Schemes and Finite Dimensionality
for Stochastic PDEs
15h30 Coffee Break
16h00 A. Frery The Modelling and Analysis of Polarimetric
SAR Data
16h45 R. Covolan Physical Foundations of Functional Magnetic
Resonance and Optical Tomography
17h30 R. Dias Electric Load Monitoring: A Functional Data
Analysis Perspective

24 de julho
10h00 J. Ramsay Estimating the Quantile Function
11h00 B. Vidakovic The Use of Wavelets in Functional Data Analysis

sexta-feira, junho 18, 2010

Diploma

Além do seminário, aproveitei para buscar meu diploma do doutorado. Mas mesmo com a alegria de ter conseguido, fiquei bem triste com o fim de todo este processo.
Vou sentir muita falta do Imecc. E o agradecimento que o coordenador da pós me fez depois do seminário foi algo de um valor sem igual para mim.

quarta-feira, junho 16, 2010

Seminário - ESTIMATION OF STOCHASTIC VOLATILITY MODELS USING METHODS OF GENERALIZED EMPIRICAL LIKELIHOOD/MINIMUM CONTRAST

No dia 18 de Junho as 10:00 estarei dando um seminário sobre o artigo "ESTIMATION OF STOCHASTIC VOLATILITY MODELS USING METHODS OF GENERALIZED EMPIRICAL LIKELIHOOD/MINIMUM CONTRAST", realizado em co-autoria com prof. Luiz Hotta no Imecc-Unicamp.
Também vou comentar sobre alguns desenvolvimentos deste artigo que estão sendo realizados.

É sempre bom estar de volta ao Imecc.

segunda-feira, junho 14, 2010

32º Meeting of the Brazilian Econometric Society

32º Meeting of the Brazilian Econometric Society

Gran Hotel Stella Maris Resort & Conventions
December 8, 2010 – December 10, 2010

The Brazilian Society of Econometrics (SBE) is a non-profit civil entity whose members include professors, researchers, graduate students and other professionals engaged in the analysis and application of quantitative methods in economics and finance. SBE has 1,100 members and it is the major association of economists in Brazil. Among SBE members there are the most renowned and influential economists of Brazil. Since its establishment in 1979, SBE has made every endeavor to further develop the economic science in Brazil. In addition to the Brazilian Meeting of Econometrics, SBE also organizes regional meetings, offers training courses to graduate students and economics professors, and is responsible for the publication of the Brazilian Review of Econometrics.

This year, SBE will be holding the 32º Brazilian Meeting of Econometrics, from December 08 to 10, in Gran Hotel Stella Maris Resort & Conventions. This event is designed mainly for those who use quantitative methods in economics, but it is open for the academic and scientific public at large, and also for technicians and professionals in this field. The traditional structure of the event is going to be maintained, including Ordinary Sessions for the presentation of scientific papers; Lectures and Special Sessions with international guests, in addition to one short course. These two short courses have become a routine feature of the annual meetings promoted by SBE, each year covering different topics, and contributing towards recent improvements in economic research.

Paper Selection Committee - Coordination

Fernando Augusto Veloso, Ibmec/RJ, Brazil
Daniel Domingues dos Santos, Veris Educacional S/A, Faculdade de Economia e Finanças IBMEC

Selection Applied Macroeconomics

Filipe R. Campante, Harvard Kennedy School
Daniel Rocha Sanches, Washington University
Rafael Lopes de Melo, University of Chicago
Tiago C. Berriel, Princeton University

Selection Applied Microeconomics

Gregório Caetano, University of Rochester
Helena Perrone, Universitat Pompeu Fabra
José Gustavo Féres, IPEA
Leandro Siqueira Carvalho, RAND Corporation

Selection Econometrics

Cecília Machado, Columbia University
Flavio Augusto Ziegelmann, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil
Leandro Magnusson, Tulane

Selection Finances

Daniel Carvalho, USC Marshall School of Business
Daniel Ferreira, London School of Economics
Márcio Poletti Laurini, Ibmec São Paulo e Imecc-Unicamp, Brazil

Selection Economic Theory

Daniel Gottlieb, University of Pennsylvania
Daniel Monte, Simon Fraser University
Gil Riella, UnB

domingo, junho 06, 2010

O último herói

Com certa vergonha, assumo que só hoje assisti Gran Torino. E o que posso afirmar é que Clint Eastwood é o último herói vivo.

sábado, junho 05, 2010

Pesquisa e afins.

Logo uma novidade na pesquisa. Um novo working paper sobre crescimento econômico. No resto do tempoo ando trabalhando apenas nas revisões dos artigos submetidos, que andam dando um trabalho razoável, bem maior que eu esperava.