Seminário Brown Bag - Generalized Minimum Hellinger Distance Estimation of Stochastic Volatility Models

Hoje (12:00) daria um seminário sobre Generalized Minimum Hellinger Distance Estimation of Stochastic Volatility Models, aqui no Insper. A idéia é apresentar os resultados e discutir um pouco sobre estimação robusta de modelos de stochastic volatility.