Elementos de Previsão

Neste semestre estou dando a eletiva de econometria de finanças na graduação. Normalmente eu inicio o curso com alguma matéria que serve para dar uma revisada nos tópicos básicos de econometria e séries temporais.
Nesse ano resolvi mudar e colocar no início uma parte de avaliação de previsões, colocando como avaliar medidas de erro de predição, testes como Diebold-Mariano, combinação de previsões, etc. Algo surpreendente é que este tópico, bem como métodos mais utilizados de previsão como Holt-Winters, cubic-spline, etc, que são de uma importância prática brutal, mal sejam visto durante os cursos de graduação.

Uma boa referência para este material é o cap 2 do livro Evaluating Econometric Forecasts of Economic and Financial Variables, Michael Clements, Palgrave.