quinta-feira, dezembro 17, 2009

Otimização II

Desempenho das estimações melhorou bastante, e agora a estimação está bem mais robusta em relação a valores iniciais distantes do verdadeiro vetor de parâmetro. Já aproveitei para implementar o algoritmo para estimação de um problema com um número grande de variáveis instrumentais, em um problema com número reduzido de observações. Acho que desta forma consigo implementar a próxima aplicação destes métodos, para problemas com número restrito de observações, ao contrário dos problemas de finanças em geral.