Congresso - Non-semimartingales techniques in mathematical finance

Eis um congresso que eu gostaria de assistir:

Non-semimartingales techniques in mathematical finance

The purpose of the workshop is to survey some recent developments in non-semimartingales like fractional Brownian motion in stochastic finance. The use of non-semimartingales is partially motivated by pricing models with transaction costs, or pricing non-tradeable assets, like electricity.

The topics of the workshop include stochastic integration theory for non-semimartingales, power variation techniques and financial applications.

Tutorials

• Mark Podolskij* (ETH, Zurich)
• Fransesco Russo* (Paris)
• Walter Schahermayer* (Vienna)
  

* confirmed

Invited speakers

• Andrea Basse* (Århus)
• Christian Bender* (Saarland)
• Rama Cont* (Columbia, New York)
• José Manuel Corcuera (Barcelona)
• Paolo Guasoni* (Boston)
• Marc Hoffmann* (ENSAE, Malakoff)
• Arturo Kohatsu-Higa* (Osaka)
• Yuliya Mishura* (Kiev)
• Ivan Nourdin* (Paris)
• Bernt Oksendal* (Oslo)
• Giovanni Peccati* (Paris)
• Eckhard Platen* (Sidney)
• Juergen Schmiegel* (Århus)
• Tommi Sottinen* (Vaasa)
• Jeanette Woerner* (Dortmund)
  

* confirmed speaker

Contributed talks

• Alexander Kulikov (Moscow)
• Andreas Neuenkirch (Dortmund)
• Alberto Ohashi (IBMEC São Paulo)
• Salvador Ortiz-Latorre (Barcelona)
• Mikko Pakkanen (University of Helsinki)
• Teemu Pennanen (Helsinki University of Technology)
• Jean Picard (Blaise Pascal University, Clermont-Ferrand)
• Monique Pontier (Toulouse)
• Hasanjan Sayit(WPI, Worcester, Massachusetts)
• Yelis Yolcu Okur (Oslo)

Meu colega Alberto, um dos mais brilhantes probabilistas, estará lá representando o Ibmec São Paulo, o que é realmente excepcional. Ele já tinha um trabalho brilhante sobre representação de modelos Heath-Jarrow-Morton usando fractional brownian motion, e agora tem este novo trabalho. Quem estudou finanças matemáticas sabe o nível dos participantes neste congresso.
O uso de processos que não são semimartingales era uma abstração técnica, mas agora representa uma série de resultados importantes em finanças, como o artigo que coloquei abaixo. Representam um desafio enorme em termos de modelagem e inferência. O pouco que eu trabalhei nisso já me mostrou o tamanho do problema, e acho que esta deve ser uma das fronteiras em econometria em um futuro próximo.