Seminário

Confirmado o seminário. Ficou dia 19 as 14:30, no lab Epifisma no IMECC-Unicamp.

Seminários do grupo de Séries Temporais e Econometria

palestrante: Márcio Laurini

Estimação Bayesiana de Modelos de Estrutura a Termo de Taxas de Juros.

Resumo

Discutimos a estimação Bayesiana de modelos de fatores latentes para ajustar,
interpolar e prever a estrutura a termo das taxas de juros. Estes modelos são
extensões do modelo dinâmico de Nelson-Siegel-Svensson, incorporando fatores de
volatilidade estocástica, extensões para curvas de múltiplos países e a
imposição de restrições de não-arbitragem.
Aplicações empíricas são mostradas para a curva implícita em contratos de Swap
DIxPRÉ, U.S. Treasury, curvas de cupom cambial e contratos a termo de
Eurodólar.


Além disso se der tempo devo comentar sobre os procedimentos de bayesian shrinkage que estou implementando nos modelos de estrutura a termo.