Deixem os dados falarem (Novas Aquisições)
Nonparametric Econometrics - Qi Li and Jeffrey Scott Racine. Acabou de ser lançado, e acredito que deva ser em cursos de não-paramétrica como o Hamilton é em séries temporais. Compreensivo, cheio de exemplos e com uma sólida abordagem da teoria. Muito bom.
É engraçado como muitos econometristas estão presos no conceito de linearidade, e de forma mais geral em distribuições condicionais lineares. Métodos não-paramétricos permitem que os dados falem, e em geral isso é muito melhor do que forçar os dados a assinarem uma confissão, o que em geral acontece. Se vc quer torturar dados, faça com que eles confessem a verdade, e não a verdade que você quer.
posted by Márcio Laurini at 9:19 PM
2 Comments:
E a estatísitica não parametrica cala a boca de muito economista folgado-terrorista-picareta porque estes, sabemos que não fazem as análises corretas baseadas, exclusivamente, na ciência e ficam apenas no achismo e na bruxaria de algo que os keynes, furtados e os marxs da vida escreram.
Muito interessante. De fato as informações que estão nas não paramétricas não se perdem ao contrário do que acontece quando emolduramos os dados nas paramétricas. Os erros também permanecem bem escondidos entre os dados.
Postar um comentário
<< Home