terça-feira, janeiro 02, 2007

leitura (técnica) de fim de ano


Financial Modelling With Jump Process. Rama Cont and Peter Tankov. Acabei pegando esse livro por curiosidade na biblioteca do Ibmec, e achei excelente. Muito bem escrito, e além de toda a parte de processos de Lévy as revisões de probabilidade e pricing são muito boas. Valeu a leitura.