sexta-feira, setembro 19, 2014

Novas Aquisições - High-Frequency Financial Econometrics


High-Frequency Financial Econometrics - Yacine Aït-Sahalia e Jean Jacod. 


Uma grande dificuldade na literatura recente de econometria de finanças, especialmente modelos de volatilidade realizada e dinâmicas intraday estava na explosão de métodos e modelos utilizados. Agora que essa literatura amadureceu, temos esse novo compêndio do  Yacine Aït-Sahalia e Jean Jacod sobre os principais métodos usados. De forma geral o foco do trabalho está nos métodos probabilísticos usados nessa literatura. Assim o livro pode ser visto como uma discussão  de processos de Levy e  métodos de discretização aplicados a estimação de volatilidade realizada, saltos e modelos de microestrutura. 
É um livro de probabilidade aplicada, e o nível está longe de ser introdutório, Mas é possível notar que existe um grande esforço em dar uma interpretação econômica para os métodos discutidos.  Os resultados em finanças estão mais ligados aos trabalhos do Yacine Aït-Sahalia e Jean Jacod, mas  de forma geral o livro apresenta um panorama detalhado de toda essa literatura. Além disso serve como um ótimo livro sobre difusões e processos de Levy. 




sábado, setembro 13, 2014

Novas Aquisições - Applied Spatial Data Analysis with R


Applied Spatial Data Analysis with R - Roger S. Bivand, Edzer Pebesma e Virgilio Gómes-Rubio

Modelos espaciais e estatística espacial são uma área fascinante de pesquisa, com uma imensidade de métodos e modelos disponíveis, em geral bem mais complexos que os métodos usados em análises de cross-section e séries temporais, embora exista uma grande similaridade entre modelos espaciais e modelos de séries temporais. É só mudar um índice de tempo por um indice de localização ... (bom, é um pouco mais complicado que isso, mas é a idéia básica). 
Mas uma grande dificuldade em análise de dados espaciais é a representação e a manipulação destes dados, devido a grande variedade de métodos, formatos e softwares utilizados. Essa primeira etapa é uma grande barreira a entrada nessa área. 
Nisso o livro de Bivand, Pebesma e Gómes-Rubio é um achado - uma introdução clara a enorme variedade de métodos de análise espacial disponíveis no R, com um grande foco em métodos de representação de dados. Esse livro é obrigatório em análise espacial. 

Novas Aquisições - What if? Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions



 What if? Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions - Randall Munroe

Nós vivemos em um mundo muito estranho. Ao mesmo tempo em que vivemos uma época de ignorância e padrões culturais baixos, um livro divertido de divulgação científica é o número 1 em vendas de livros na Amazon. Mundo estranho esse. 
What if?  tem sua origem no blog de Randall Munroe, o escritor de xkcd, e com o objetivo do título Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions.  As respostas são sérias, mas muito divertidas. Se você tem algum conhecimento sobre os métodos de análise vai gostar ainda mais, mas não é essencial.  Diversão garantida. 


quinta-feira, setembro 04, 2014

xkcd - Pixel

Impressionante esse material do xkcd. Não sei nem como caracterizar.

http://xkcd.com/1416/

Além do material em si, fico pensando em como foi implementado.

sábado, agosto 23, 2014

DSGE Models for Brazil: SAMBA and beyond - Impressões



O evento sobre DSGE foi bem legal. Esse esquema de conferências pequenas funciona muito bem, e a interação é bem maior. De forma geral todas as apresentações foram boas, e cada uma apresentou aspectos diferentes da modelagem com DSGE, especialmente as limitações e o mecanismo de construção prática desses modelos. Valeu a pena ter ido. Também encontrei vários amigos, e foi uma das melhores visitas a São Paulo depois que mudei.

Minha única reclamação é sobre o nome usado para o modelo DSGE de larga escala do BC -Samba. Cada vez que essa palavra amaldiçoada eram invocada eu tinha medo que um grupo aparecesse batucando.  Para me descontaminar precisei de uma visita ao Café Piu Piu para ouvir a boa música de fato.

quinta-feira, agosto 21, 2014

DSGE Models for Brazil: SAMBA and beyond - artigos

A EESP colocou agora no site os artigos que serão apresentados no evento DSGE Models for Brazil: SAMBA and beyond, que acontece amanhã (dia 22/08) na EESP.
Estarei lá para assistir.  Acho que será um evento interessante.

terça-feira, agosto 12, 2014

Fields Medal

E finalmente o Artur Avila ganhou a medalha Fields. Fantástico ! Um dos maiores feitos da ciência brasileira, e mais notável ainda pelo fato de ser em ciência pura. Um reconhecimento também ao IMPA, a mais bem sucedida instituição de pesquisa no Brasil.
A matéria na Piaiu destaca as contribuições do Artur.
Mas é também especialmente notável que o probabilista Martin Hairer também tenha sido premiado. Como ele é um visitante frequente no Imecc-Unicamp, já tive a sorte de ver uma apresentação dele. Da wikipedia:

Hairer's nomination for the Royal Society reads:
Professor Martin Hairer is one of the world's foremost leaders in the field of stochastic partial differential equations in particular, and in stochastic analysis and stochastic dynamics in general. By bringing new ideas to the subject he made fundamental advances in many important directions such as the study of variants of Hormander's theorem, systematisation of the construction of Lyapunov functions for stochastic systems, development of a general theory of ergodicity for non-Markovian systemsmultiscale analysis techniquestheory of homogenisationtheory of path sampling and, most recently, theory of rough paths and the newly introduced theory of regularity structures.

Suas contribuições á análise estocástica são impressionantes. Meu amigo e co-autor Alberto Ohashi também deve estar especialmente feliz, já que é co-autor em um importante trabalho com o Martin Hairer. Também é especialmente notável que esta premiação tenha acontecido no mesmo momento que está ocorrendo no Imecc a International Conference on Stochastic Analysis and Related Topics (que eu vou assistir agora nessa quinta feira).  Que notícia !



quinta-feira, agosto 07, 2014

Conferência: DSGE Models for Brazil: SAMBA and beyond








Já me inscrevi. E como cai em uma sexta feira ainda emendo um show no Café Piu Piu