quinta-feira, julho 16, 2015

Semestre complicado

Depois de um semestre muito complicado, finalmente começando a colocar as coisas em dia.  Um semestre bom, mas cheio de compromissos e muito trabalho.
Coroado com uma pane no meu servidor que atrasou uns três meses de pesquisas. Felizmente quase tudo é recuperável, mas está tomando um tempo enorme.

segunda-feira, maio 18, 2015

Artigos aceitos - 15º EBFin

Saiu a lista de artigos aceitos para o 15 Encontro Brasileiro de finanças. Como sempre, muita coisa legal vai se apresentada.
Eu irei apresentar o artigo "Um Modelo Espaço-Temporal Contínuo para Preços De Imóveis". Esse é um dos quatro artigos da minha tese de livre docência defendida no começo de abril na Usp (um dos motivos do minha ausência aqui no blog). A idéia é formular um modelo de correção de erros espacial, onde os efeitos aleatórios espaciais são contínuos no espaço, sem o uso de estruturas de modelos areais, o que na minha opinião permite uma análise espacial muito mais intuitiva.  Isso também envolve uma estrutura de equações diferenciais parciais estocásticas, que também é uma área fascinante de pesquisa.

O encontro também vai ter uma série de convidados de altíssimo nível - Alex Edmans (London Business School), Daniel Ferreira (LSE), Marco Pagano (Center For Studies in Economics and Finance), Ralph Koijen (London Business School), Bryan Kelly (Chicago Booth),Jaroslav Borovicka (New York University) e o mini-curso de Yacine Ait-Sahalia (Princeton).
Então, presença obrigatória para quem puder participar.

quinta-feira, abril 23, 2015

Doutorado - FEA-RP

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Doutorado em Economia – Área: Economia Aplicada, da FEA-RP. Serão oferecidas até 15 vagas. O programa oferece as seguintes linhas de pesquisa: Microeconomia Aplicada e Macroeconomia e Desenvolvimento Econômico.

O início das aulas está previsto para 10 de agosto de 2015. O processo seletivo é destinado aos candidatos portadores do título de mestre.

As inscrições devem ser feitas até 29 de maio, no Serviço de Pós-Graduação da Faculdade (Sala 44, Bloco B2), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta‐feira (exceto feriados e pontos facultativos).

O edital com informações sobre documentos para inscrição, processo seletivo, matrícula, entre outras está disponível no site www.fearp.usp.br/cpg2/ppge/index.php/pt/processo-de-selecao/doutorado

Mais informações pelo telefone (16) 3315-4746 ou pelo e-mail posgrad@fearp.usp.br

quarta-feira, abril 22, 2015

ALUNOS DO MESTRADO EM ECONOMIA SÃO APROVADOS EM UNIVERSIDADES DO EXTERIOR (FEA-RP)

Quatro alunos do mestrado em Economia – Área: Economia Aplicada da FEA-RP foram aprovados em programas de pós-graduação em universidades estrangeiras.

Jéssica Miranda foi aprovada no Mestrado em Políticas Públicas na Duke University e PhD em Políticas Públicas na Universittà Bocconi; Leonardo Assahide foi aceito no Mestrado em Economia na University of Wisconsin-Madson; Lucas Mariani foi aprovado no PhD em Economia na University of North Carolina at Chapel Hill; e Vinícios Poloni foi aceito no PhD em Economia na University of Illinois at Urbana-Champaign e na Kent University.

Conheça um pouco mais sobre os alunos aprovados:
- Jéssica Miranda: É formada em Ciências Econômicas pela FEA São Paulo. Ingressou no mestrado na FEA-RP em 2013, com pesquisa que investiga qual o impacto que a rotatividade dos diretores de escolas públicas tem sobre o desenvolvimento dos alunos. A pesquisa é financiada pela Fapesp. Jéssica trabalha como assistente de pesquisa no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social (LEPES), onde desenvolve estudos na área educacional e socioemocional.

"Para mim, o mais importante durante o mestrado foi o apoio recebido pelos professores da casa. Principalmente pela minha orientadora (professora Elaine Pazello), que me acompanhou de perto durante todo esse processo; e pelo Professor Daniel Domingues dos Santos, que me recebeu no LEPES, onde tenho aprendido muito. O período que passei fora [como visiting scholar da Duke University, nos Estados Unidos] também foi crucial para eu ter a certeza de que queria continuar meus estudos e realizar um PhD fora do país. "

- Leonardo Assahide: Formado em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sua dissertação de mestrado, sob a orientação do professor Sérgio Kannebley Júnior, é um teste para a hipótese de "pricing-to-market", ou seja, o efeito da taxa real de câmbio nos preços de produtos exportados em diferentes mercados importadores. Durante o mestrado, trabalhou junto aos professores Luciano Nakabashi e Daniel Domingues dos Santos em um projeto vinculado à Secretária de Assuntos Estratégicos (SAE-PR). O projeto consistia na análise das principais características e anseios da classe média brasileira.

"Fazer o mestrado na FEA-RP me ajudou a ser aprovado na pós-graduação nos EUA. Além de estar mais bem preparado para encarar este desafio, trabalhar em pesquisa me deu um diferencial em relação aos outros concorrentes. O conhecimento e a experiência transmitidos pelo meu orientador e pelos professores Daniel, Roseli, Luciano e Eliezer foram de suma importância nesse percurso."

- Lucas Argentieri Mariani: Possui graduação em Economia pela Escola de Economia de São Paulo da FGV. Durante o mestrado na FEA-RP, desenvolveu sua dissertação com o professor Márcio Laurini sobre a extração de expectativas de mercado de variáveis macroeconômicas a partir da curva de juros de títulos. Um dos artigos derivados da dissertação foi apresentado no 14º Encontro Brasileiro de Finanças e no 42° Encontro Nacional de Economia. Além dessa pesquisa, também trabalhou ao lado do professor Luciano Nakabashi em conjunto com o IPEA, na estimação do capital fixo do Brasil. Também foi assistente de pesquisa do CEPER (Centro de Pesquisa em Economia Regional), da Fundace, onde trabalhou com pesquisas relacionadas à conjuntura econômica de Ribeirão Preto.

"O processo de seleção para o PhD é complexo e composto por várias etapas. Acredito que o artigo derivado de minha dissertação ajudou muito na minha seleção. Claro que, para isso, foi crucial o apoio de meu orientador. Também pude contar com a ajuda dos professores Luciano, Daniel e Alex, que foi fundamental para atingir esse objetivo."

- Vinícios Poloni Sant' Anna: É ex-aluno do curso de Ciências Econômicas da FEA-RP. Atualmente está concluindo o mestrado em Economia Aplicada. Desde a graduação, interessou-se por temas de pesquisa associados à economia internacional. No mestrado, sua dissertação consiste em uma avaliação dos efeitos do tempo necessário para a execução de procedimentos portuários sobre as exportações brasileiras, sob a orientação do professor Sérgio Kannebley Júnior. Dentre as atividades que já desempenhou na FEA-RP, estão a participação em projetos de pesquisa, atuação como monitor voluntário de Cálculo I e II, aluno PAE nas disciplinas de Economia Internacional e Econometria III.

"Destaco o importante incentivo dos docentes do Departamento de Economia da FEA-RP em todo o processo. Vários professores estiveram sempre disponíveis para conversar e esclarecer dúvidas sobre o Ph.D. e o processo de seleção. Agradeço muito aos professores do Departamento de Economia por todo apoio e incentivo."

terça-feira, março 24, 2015

Seminário - Rodrigo Reis Soares

Convidamos todos para o Seminário Competition and the Racial Wage Gap: Testing Becker's Model of Employer Discrimination, que será realizado dia 25 de março de 2015 (quarta-feira), apresentado pelo Prof. Dr. Rodrigo Reis Soares, docente da Escola de Economia de São Paulo/FGV, às 14h30, na Sala 22 do Bloco B-1 da FEA-RP.



É uma honra enorme ter o Rodrigo aqui na FEA-RP para esse seminário. O convite está aberto a todos os interessados.

quinta-feira, março 19, 2015

Mini-cursos

Em relação aos dois ultimos posts, sobre o Encontro Brasileiro de Finanças e a Escola de Séries Temporais, é importante dar um destaque especial aos dois mini-cursos que serão oferecidos.


O mini-curso do Encontro Brasileiro de Finanças será ministrado pelo Prof. Yacine Ait-Sahalia, e será sobre High-Frequency Financial Econometrics, baseado no seu livro "High-Frequency Financial Econometrics" escrito em co-autoria com Jean Jacod. Fiz uma resenha rápida do livro, e recomendo bastante o curso e o livro.

Na Escola de Séries Temporais será ministrado o curso  "State Space Models: Theory, Methods and Applications" pelo Prof. David Stoffer, que deve ser baseado também em um recente livro - Nonlinear Time Series - Theory, Methods and Applications with R Examples. Randal Douc, Eric Moulines e David Stoffer, que eu também já avalie aqui.

Os dois mini-cursos abordam o estado da arte em análise de séries temporais, econometria e finanças. Assim, recomendo bastante e estarei assistindo os dois.

XVI Escola de Séries Temporais e Econometria

http://www.ime.usp.br/~abe/este2015/

XVI Escola de Séries Temporais e Econometria

Conferências

Marcelo Fernandes (FGV-SP)

Dani Gamerman (UFRJ)

S.J. Koopman (VU Amsterdam)

Alexandra Schmidt (UFRJ)

Ruey Tsay (Booth School of Business - Chicago)

Brani Vidakovic (GeorgiaTech)

Mauricio Zevallos (UNICAMP)

Wilfredo Palma (UC Chile)


ST1: High Dimensional Time Series
Chairman: Flávio Ziegelmann
Siem J. Koopman
Marcelo Medeiros
Guilherme Moura

ST2: High Dimension Volatility Models
Chairman: Hedibert Lopes
Ruey Tsay
Hedibert Lopes
André Portela

ST3: Discrete-Valued Time Series
Chairman: Valdério Reisen
Wilfredo Palma
Glaura Franco
Klaus Vasconcelos

ST4: Regularized Regression and Classification
Chairman: Marcelo Fernandes
Brani Vidakovic
Eduardo Mendes
Aluisio Pinheiro


Minicurso

 State Space Models: Theory, Methods and Applications

 David Stoffer (U. Pittsburgh)

The state space model (SSM) or the hidden Markov Model (HMM) is a very general model that subsumes a whole class of special cases of interest in much the same way that regression does.  For example, the linear Gaussian model includes such varied models ARMA models as well as smoothing splines.  Nonlinear state space models are used in finance, in particular, stochastic volatility as well as computational ecology to study population dynamics and to track animals.  While inference for linear state space models is fairly simple using numerical optimization based on derivatives, inference in the nonlinear case is difficult and relies on derivative free numerical optimization. I will introduce the basic model along with some theory and applications.  I will then introduce a variety of nonlinear models, and discuss applications and inference for these models based on Monte Carlo methods including MCEM, Metropolis-Hastings, and particle methods.


Tutoriais

T1 - Time-varying Copulas - Flávio Ziegelmann


T2 - An Introduction to Singular Spectrum Analysis - Paulo Canas Rodrigues


T3 - Bayesian Regularization - Hedibert Lopes


T4 - Resampling Techniques for Nonstationary Time Series - Jacek Leskow

sábado, março 14, 2015

15 Encontro Brasileiro de Finanças